Come eseguire un Metatrader Backtest Per Shaun Overton su Mar 12, 2014 06:01:17 GMT Salve, questo è Shaun Overton con ForexNews e OneStepRemoved. In questo video dieci minuti, ho intenzione di mostrare come impostare un backtest per MetaTrader 4. È possibile seguire insieme utilizzando un account demo OANDA gratuitamente cliccando sul link qui sotto il video. Registrati per avere un account gratuito demo OANDA MT4 qui. Una volta che avete aperto MetaTrader e ha deciso che è necessario eseguire un backtest, il primo passo è quello di ottenere i dati storici. C'è un po 'di dati precaricati bit, ma non è sufficiente per eseguire una lunga backtest. Backtesting è qualcosa di più che guardare la performance storica. È possibile utilizzare la vostra esperienza con i dati storici per analizzare come un consulente esperto si esibisce in diverse condizioni di mercato. Il mio andare a esempio per è sempre la croce media mobile. L'idea è che un rapido movimento croci sopra la media di una media in movimento lento, si potrebbe prendere in considerazione che un segnale di acquisto. Questo tipo di strategia è naturalmente progettato per un mercato in trend. I segnali si verificano sempre in ritardo perché la sua base a un indicatore di ritardo. La teoria è che le tendenze sono potenzialmente abbastanza grandi che entrano dopo un trend inizia e uscire dal commercio dopo il termine dovrebbe lasciare spazio a rialzo. Quello è la teoria. I mercati vanno commercio circa il 70 del tempo. Se il mercato è neanche trend e tu sei l'esecuzione di una strategia di trading tendenza, posso dirvi ora che la vostra strategia di trading tendenza isnt probabilità di fare bene se non appare nessun trend. Backtesting offre intuizioni su come il vostro consulente esperto si comporta quando il mercato doesnt andare la tua strada. Essa aiuta a pianificare per gli scenari al ribasso e, se lo si fa correttamente, backtesting può aiutare con lo sviluppo di aspettative di performance realistiche. Im supponendo che già avete installato il consulente esperto che youd come al test. Se non avete fatto questo, Forex News ha un altro video disponibile che vi mostra come installare il EA. È necessario caricare i dati per la coppia di valute si desidera backtest prima di iniziare i test in esecuzione. La sua emozionante per analizzare i mercati, ma i test sono solo buono come i dati, in modo da non salto in avanti. Mi piace l'oro. Questo è il grafico Ive scelto qui. Ho bisogno di sapere il lasso di tempo e coppia di valute per caricare i dati corretti. Non importa ciò che si vuole fare, si dovrebbe considerare il caricamento di una dati minuto. Uno dei dati minuto è il lasso di tempo più piccolo disponibile. Utilizzando possibile i dati più precisi, si migliora l'accuratezza del backtest. Il punto nel fare questo è quello di dare voi stessi un quadro preciso delle performance storiche. Caricamento un minuto di dati migliora la qualità della vostra backtest per darvi una stima più accurata. Aprire un grafico un minuto oro, che è lo strumento Im backtesting in questo video. Vai all'inizio menu di sinistra e selezionare File New Chart oro XAUUSD. Ora cambiare il lasso di tempo. Selezionare l'opzione M1 da questa barra di menu, o andare a Grafici Periodicità Un minuto Abbiamo bisogno di disattivare scorrimento automatico, ora che il grafico è aperto. Premere il pulsante in alto con il piccolo triangolo verde. Assomiglia un pulsante di riproduzione. È inoltre possibile fare clic destro sul grafico e fare clic su proprietà, o spingere F8. Selezionare Proprietà, quindi comune. Deselezionare accanto al grafico Autoscroll. Ora che il grafico è aperta, andare in Strumenti Opzioni. Selezionare la scheda con l'etichetta Charts. Max barre della storia, cambiano a 999999999. Max barre sul grafico deve essere lo stesso, 99999999999. che le impostazioni permette MT4 per caricare i dati storici per quanto si possa desiderare. Torna i grafici un minuto. Il passo successivo è piuttosto noioso 8211 è necessario premere il tasto casa mentre MT4 scarica i dati storici. Questa parte richiede molto tempo e, purtroppo, funziona solo se ci si siede lì premendo il tasto Home. Se si dimentica di spegnere il scorrimento automatico, il grafico si sposta la barra di corrente. Ho selezionato uno classifiche ora per backtesting perché li trovo di colpire il miglior equilibrio tra la frequenza di negoziazione e costi di negoziazione. Ogni volta che si entra in un commercio, si paga il broker la diffusione come un costo di entrare. Quando il commercio hyperactively sulle tabelle o grafici M1 M5, la sua incredibilmente difficile da commerciare con qualsiasi tipo di bordo i costi di trading sono semplicemente troppo proibitivo. Il grafico che Id piace backtest è il grafico di un'ora. Così, ho bisogno di ripetere questo processo scorrendo indietro su grafici H1 fino Ive caricati dati sufficienti per coprire la durata del mio periodo di prova. Passare alla H1 come questo. Verificare che lo scorrimento automatico è spento, e poi di nuovo premere il tasto Home fino a quando le date si estendono oltre la finestra del test. Weve finito tutto il lavoro di gambe. Siamo in grado di saltare il passaggio dei dati di carico per eventuali test futuri che coinvolgono tabelle oro H1. Se si decide di provare un altro paio o il tempo di valuta fotogramma, quindi è necessario seguire il processo di caricamento dei dati. Consente di passare al caricamento nostro EA nel backtester e scegliendo le nostre impostazioni. Im intenzione di utilizzare l'EA Sample MACD in questo video perché appare per impostazione predefinita in OANDAs MetaTrader. So che tutti guardando questo ha questo EA già caricato sul proprio computer. Il weve lavoro svolto finora è per XAUUSD 8211 oro 8211 sui grafici di un'ora. Selezionare l'opzione dal menu a discesa. Youre chiesto di selezionare il modello. Questo si riferisce al modo in modo rapido e preciso che si desidera il test da eseguire. Le selezioni possono avere un impatto enormemente i risultati del test. consulenti esperti funzionano in modo sequenziale attraverso il tempo. Se avete preso tutta la storia dei prezzi per tutto il giorno, che è comunemente noto come dati tick, sarebbe contiene decine di migliaia di prezzi ogni singolo giorno. Condensazione che le informazioni in blocchi di tempo rende i dati molto più leggibile e facile da analizzare. Il metodo di visualizzazione può molto 8211 candelieri, barre, linee sul grafico. Tutti rappresentano almeno un elemento comune. L'avvio o il prezzo di apertura del periodo di tempo e alla fine o prezzo di chiusura per il periodo di tempo. Ho casualmente fare riferimento a questi elementi di tempo discreto come bar 8211 si dovrebbe supporre che voglio dire un periodo di un'ora di tempo per questo video. Se si dispone di una strategia che corre intrabar, che significa il tuo EA apre commerci senza attendere la barra per chiudere, è assolutamente necessario utilizzare ogni tick. In caso contrario, il backtester è costretto a fare ipotesi circa il comportamento dei prezzi. Questo può creare gravi discrepanze tra la performance modellato e quello che sarebbe dovuto accadere storicamente. Ogni tick è l'opzione più accurato disponibile, ma è anche la più in termini di tempo. EA che il commercio solo alla aperto di una nuova barra può farla franca sia utilizzando i punti di controllo, fino a quando lo stop loss e take profit non affrontare il rischio di essere colpiti all'interno della stessa barra. Se sia il vostro stop o prendere profitto può eventualmente ottenere colpire all'interno di una singola barra, il backtester può confondere che è stato colpito prima: l'arresto o il take profit. Anche questo può creare enormi discrepanze tra i risultati riportati. Il backtester potrebbe dire che ha vinto quando hai perso e viceversa. Tutto ciò è un lungo cammino di dirvi di usare ogni tick se non si ha un motivo valido per fare altrimenti. Io non consiglia l'esecuzione qualsiasi backtests utilizzando Open prezzi Solo. Gli errori di modellazione vengono sempre troppo severamente e il test è utile per l'analisi. Uso dei dati consente di controllare la data di inizio e di fine per il test. Il formato è anno-mese-data. L'opzione a sinistra è la data di inizio. L'opzione a destra è la data di fine. La mia prova si svolgerà dal 1 ° febbraio 2013 al 1 febbraio 2014. Nel corso qui a destra, posso controllare il grafico che voglio guardare. Scegli H1 come il lasso di tempo, che sta per grafici un'ora. Sotto che si sviluppa. Anche questo può avere un impatto sostanziale sul backtest. Lo spread è un costo di negoziazione. La sua critica che l'utilizzo backtest almeno il broker tipica diffusione o peggio. Si vuole assumere ciò che accade quando le cose vanno male, non ciò che potrebbe accadere in terra fiaba. backtests storici sono di solito il miglior scenario 8211 si dovrebbe aspettare in genere una riduzione delle prestazioni quando si sposta verso il futuro. Utilizzando uno spread che è peggio che il broker diffusione è consigliabile tenere conto di entrambi con spread variabili, e il potenziale slittamento negativo. Il backtest si dà sempre riempimenti perfette, che vi assicuro non accade nel mondo reale. Lo slittamento è un elemento molto reale e presente del trading. Im andando a impostarlo su 30 per questo backtest, che è di 30 micropips o 3 pips. Questo è di gran lunga peggiore OANDAs diffusione tipica. Se una strategia in grado di sopravvivere a uno spread di 3 pip su EURUSD, può essere un segno incoraggiante di potenziale di prestazioni. Infine, abbiamo bisogno di andare a consulente esperto. Questo è dove abbiamo il controllo degli ingressi unici per il consulente esperto che tu sei testing. Click la scheda ingressi. Ogni EA ha impostazioni differenti. Invece di parlare di EA Sample MACD in dettaglio, voglio mantenere questo alto livello in modo da capire le diverse colonne. Qui a sinistra sono le impostazioni utilizzate nel backtest. Se si desidera cambiare la dimensione del lotto scambiato per ogni segnale, questo è il dialogo che si cambia. Le caselle sulla destra si applicano solo ad una ottimizzazione, che ben si copre in un video separato. Premere OK quando sei soddisfatto delle impostazioni. Visual mode non influenza i risultati del test. Se volete vedere commerci fuoco al largo delle classifiche, poi mettere un segno di spunta a questa opzione. Non selezionarla se solo a cuore il rapporto prestazioni. Spingendo inizio prende il via il backtest e sei pronto per analizzare i risultati. È possibile avviare backtesting tuoi EA in un account gratuito pratica MetaTrader da OANDA. Clicca sul link sottostante questo video per aprire il tuo demo gratuita account. Best backtesting software per quanto ne so Forex Tester è più software grafici. Si tratta di una sorta di simulatore di forex, piuttosto che software di test di analisi tecnica indietro. In ogni caso, dove si ottiene dati fare questa azienda vi fornirà con esso o si utilizza i dati di terze parti Dipende cosa si intende per test del software TA, ma è possibile programmare le regole entryexit ed eseguire un test sui dati. I dont in realtà lo uso per questo, ma credo che questo è il punto principale di esso. Le sue ottenuto tutti gli indicatori popolari e roba. È inoltre possibile rendere riprodurre i dati a velocità normale o veloce, come se stesse accadendo in tempo reale. Io principalmente lo uso per vedere i vecchi dati in piccoli tempi dal MT4 mostrerà solo così indietro al 5 minuto o qualsiasi altra cosa. L'azienda fornisce i dati, circa 10 anni di valore ma è anche possibile utilizzare i dati provenienti da altre fonti. Provato quotForex strategia Builderquot suo un (citazione): quotVisual strategia forex indietro tester. Esso utilizza una combinazione di indicatori tecnici e le regole di logica per simulare un processo di negoziazione con i tassi di forex storici. Un generatore strategia automatico incluso vi permette di comporre una strategia proficua. Ci sono anche ottimizzatore, uno scanner intraday e un explorerquot bar. Il suo software libero. Scaricato e provato questo. Non piace. Si tratta di tutto, ma niente in particolare. Tuttavia è molto più pratico rispetto MT4 e Omega. Per quanto ho capito noi abbiamo altre 2 programmi ora a votare. Iscritto Mar 2009 Status: Utente 80 Messaggi se amate il backtesting, si prega di leggere questo: Almeno la grande differenza tra Backtest e Forward-Test è evidente per gli sviluppatori di sistema quando attivano un sistema dopo uno sviluppo di successo in Live-Trading. Molto spesso l'ottima piega prestazioni in Backtest risulta essere una curva completamente sgradevole in live-operazione. Così potrebbe accadere che un sistema redditizio diventa un creatore di perdita. Abbiamo avuto questa esperienza. Ebbene, quali sono le ragioni di questo 1. MetaTrader doesnt riconoscere tic-dati Tutti i passi e le decisioni sono sviluppate sulla base dei dati disponibili e storici se si sta sviluppando un sistema. Ma i dati disponibili non abbiano zecche dati. Molti sviluppatori ritengono che si stanno sviluppando sulla base del vero storico passato i dati di riferimento. Quello non è il caso perché MetaTrader calcola Pseudo-zecche e come avrebbero potuto essere sulla base di 1 minuto candela con la HighLowOpenClose appropriata. Anche i sistemi che appaiono praticamente fantastico in Backtest Scalping. sicuro regolarmente su questo fatto. Anche se, naturalmente, stiamo sviluppando i nostri sistemi su questa base di dati disponibili. Poi, dopo aver raccolto i dati previsionali di prova adeguato ci sia facciamo miglioramenti su quel sistema o decidere di rifiutarla. 2. Tutti backtests si basano fuori i dati che erano stati caricati da Metaquotes Server. Non importa quale broker che hai. I dati per lo sviluppo si basa sui dati forniti da Metaquotes. La correttezza dei dati non è disponibile al Forex-Markt ma ogni Broker Dealing Desk-fa i suoi propri prezzi o meglio trasmette ogni prezzi delle banche associate. In realtà, questo porta alla Broker fenomeno quot3 - 3 scambio ratesquot. Un sistema che offre in Forward-Test al Broker 1 x mestieri e al Broker 2 y commerci sta per consegnare a Backtest una serie completamente diversa di transazioni. 3. Lavorano con uno spread stabilito in Backtest La diffusione ogni broker ha sguardi, molto spesso, completamente diverse ed è anche ondeggianti Il testo di cui sopra non è da me, è da un programmatore professionista. Iscritto il settembre 2010 Status: Utente 16 Messaggi Questo è il motivo per cui è necessario utilizzare i dati direttamente dal broker che si sta per commerciare con. Iscritto Apr 2010 Status: Utente 113 Messaggi ForexTester era quella che ho usato. Lo consiglio vivamente. Funziona molto simile a Metatrader così youll ottenere il blocco abbastanza rapidamente. Iscritto il gennaio 2010 Status: Utente 9 Messaggi ForexTester 2 è il software più economico e buona backtesting perché solo il suo pagamento una volta e siamo in grado di importare i dati storici per valute popolare coppia da diversi anni. siamo in grado di fare trading, tra cui stop loss e take profit, è proprio come il commercio vero e proprio per testare la nostra strategia. im non molto fiducioso backtesting inferiore a 4 ore grafico perché il mercato è influenzato dalle notizie ad alto impatto che non possiamo prevedere, mentre backtest, penso che il backtest più sicuro è quello di utilizzare grafico giornaliero. con MT4, qualche tempo fa c'è qualche script per inserire il commercio di tester di strategia, ma non molto conveniente (non come reale degli scambi giornalieri), ho dimenticato quello. MT4 si sta concentrando per rendere il commercio vero e proprio facile, non specificamente realizzati per il mercato backtesting forex. Iscritto luglio 2014 Status: Utente 1 Post Io uso solo NinjaTrader 7 per tutta la mia Forex amp Futures trading e tutti backtesting. Ho appena arresto tutta la mia Forex trading su MT4 negli ultimi 30 giorni, quindi mi sono fatto con quella piattaforma. Ora che NinjaTrader è una società di intermediazione Futures (hanno comprato fuori Mirus Futures scorsa settimana) e sarà l'aggiunta di Forex per la mediazione presto, la mossa che ho fatto assomiglia a un tempismo perfetto per scaricare MT4 una volta per tutte. Ho fiducia i dati di backtesting da NT7 e non ho mai veramente fidato dei dati backtesting in MT4. No modellazione dei dati 99 non era abbastanza buono per me in MT4 così mi sono trasferito in una piattaforma più solida per la negoziazione e backtesting. Iscritto luglio 2012 Status: Utente 2 Messaggi Ho un indicatore e provato ad eseguire un backtest sulla mt 4 strategia backtest e ogni volta che lo eseguo si dice dll non controllato hanno provato in numerose occasioni controllo la casella per DLL e ancora lo stesso problema qualsiasi suggerimenti sarebbe utile I membri devono avere almeno 0 buoni a scrivere su questo thread. 0 commercianti consultanto in questo momento Forex Factoryreg è un marchio registrato.
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